ईएमए सिग्नल

Moving Average Convergence Divergence (MACD) क्या है?

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी) क्या है? [What is Moving Average Convergence Divergence (MACD)? In Hindi]

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो एक सिक्योरिटी की कीमत के दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है।

उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी के नौ-दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है, फिर एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। व्यापारी सुरक्षा खरीद सकते हैं जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर हो जाता है और जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे हो जाता है तो सुरक्षा (Security) को बेचता है या कम करता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) संकेतकों की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अधिक सामान्य तरीके क्रॉसओवर, डाइवर्जेंस और तेजी से बढ़ते / गिरते हैं।

'मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस' की परिभाषा [Definition of 'moving average convergence divergence' In Hindi]

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस, या एमएसीडी, तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय उपकरण या गति संकेतकों में से एक है। इसे 1970 के दशक ईएमए सिग्नल के अंत में गेराल्ड एपेल द्वारा विकसित किया गया था। इस सूचक का उपयोग दो समय अवधि अंतरालों के बीच अंतर की गणना करके गति और इसकी दिशात्मक ताकत को समझने के लिए किया जाता है, जो ऐतिहासिक समय श्रृंखला का संग्रह है। एमएसीडी में, दो अलग-अलग समय अंतरालों के 'मूविंग एवरेज' का उपयोग किया जाता है (अक्सर एक सुरक्षा के ऐतिहासिक समापन मूल्यों पर किया जाता है), और दो मूविंग एवरेज के अंतर को लेकर एक मोमेंटम ऑसिलेटर लाइन प्राप्त की जाती है, जिसे इस रूप में भी दर्शाया जाता है। 'भिन्नता'। दो चलती औसत लेने का सरल नियम यह है कि एक छोटी समय अवधि और दूसरी लंबी अवधि की होनी चाहिए। आम तौर पर, इस उद्देश्य के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) पर विचार किया जाता है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु [Some other important points]:

• एमएसीडी संकेतक का उपयोग उचित प्रवृत्ति होने पर किया जाना चाहिए। यह एक सीमाबद्ध बाजार में काम नहीं करता है।
• हिस्टोग्राम में लंबी पट्टियाँ विचलन दिखाती हैं जबकि छोटी पट्टियाँ चलती औसत का अभिसरण दिखाती हैं
• जब छोटी ईएमए लंबी ईएमए से ऊपर जाती है, तो एमएसीडी में सकारात्मक गति होती है, लेकिन जब यह लंबी ईएमए से नीचे जाती है, तो यह नकारात्मक गति का संकेत देता है।
• जब एमएसीडी काफी ईएमए सिग्नल बढ़ जाता है और छोटी ईएमए लंबे समय से खींचती है, तो यह एक अधिक खरीद की स्थिति का संकेत देता है
• एमएसीडी से भी नकली संकेत मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बुलिश सिग्नल लाइन क्रॉसओवर हो सकता है लेकिन एक सुरक्षा की कीमत में भारी गिरावट हो सकती है।

इसी तरह, एक नकारात्मक क्रॉसओवर हो सकता है लेकिन अंतर्निहित की कीमत में तेज वृद्धि हो सकती है। तो पुष्टि के लिए एक घटना को लंबी अवधि के लिए देखा जाना चाहिए।

क्या एमएसीडी एक अग्रणी संकेतक है, या एक पिछड़ा हुआ संकेतक है? [Is MACD a leading indicator, or a lagging indicator?]

एमएसीडी एक Lagging Indicator है। आखिरकार, एमएसीडी में उपयोग किए जाने वाले सभी डेटा स्टॉक के ऐतिहासिक मूल्य व्यवहार पर आधारित होते हैं। चूंकि यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से कीमत को "अंतराल" करना चाहिए। हालांकि, कुछ व्यापारी एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि प्रवृत्ति में बदलाव कब होगा। इन व्यापारियों के लिए, एमएसीडी के इस पहलू को भविष्य की प्रवृत्ति में बदलाव के प्रमुख संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। Margin Trading क्या है? हिंदी में

एमएसीडी सकारात्मक विचलन क्या है? [What is MACD Positive Divergence? In Hindi]

एक एमएसीडी सकारात्मक विचलन एक ऐसी स्थिति ईएमए सिग्नल है जिसमें एमएसीडी एक नए निम्न स्तर तक नहीं पहुंचता है, इस तथ्य के बावजूद कि स्टॉक की कीमत एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है। इसे एक बुलिश ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में देखा जाता है - इसलिए, "पॉजिटिव डाइवर्जेंस" शब्द। यदि विपरीत परिदृश्य होता है - स्टॉक की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन एमएसीडी ऐसा करने में विफल रहता है - इसे एक मंदी के संकेतक के रूप में देखा जाएगा और इसे नकारात्मक विचलन के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

Exponential moving average - एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए)?
एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का मूविंग एवरेज (एमए) है, जो सबसे हाल के डाटा प्वॉइंट पर अधिक वेटेज और महत्व प्रदान करता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज एक सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) की तुलना में हाल की कीमत परिवर्तनों के प्रति अधिक महत्वपूर्ण तरीके से रिएक्ट करता है।

प्रमुख बातें
-ईएमए एक मूविंग एवरेज होता है जो सबसे हाल के डाटा प्वॉइंट पर अधिक वेटेज और महत्व प्रदान करता है।

-सभी मूविंग एवरेज की तरह इस तकनीकी संकेतक का उपयोग क्रॉसओवर्स और ऐतहासिक एवरेज से डायवर्जेंसेज पर आधारित खरीद और बिक्री संकेतों को प्रॉड्यूस करने के लिए किया जाता है।

-ट्रेडर अक्सर कई ईएमए लेंग्थ जैसेकि 10 दिन, 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं।

ईएमए की गणना
ईएमए की गणना करने के लिए एसएमए की तुलना में एक और ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप ईएमए के लिए ऑब्जर्वेशन की संख्या के रूप में 20 दिन का उपयोग करना चाहते हैं। तब आपको अनिश्चित रूप से एसएमए प्राप्त करने के लिए 20 दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। 21वें दिन, तब आप बीते हुए कल के लिए पहले ईएमए के रूप में पिछले दिन से एसएमए का उपयोग कर सकते हैं। एसएमए के लिए गणना स्पष्ट ईएमए सिग्नल है। यह किसी समय अवधि के दौरान स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस का योग है।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको क्या बताता है?
12 और 26 दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए सिग्नल अक्सर सबसे अधिक उद्धृत और विश्लेषित अल्प अवधि एवरेज होते हैं। 12 और 26 दिन का उपयोग मूविंग ऐवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस और परसेंटेज प्राइस ऑस्लिटर जैसे संकेतकों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। आम तौर पर, 50 और 200 दिन ईएमए का उपयोग दीर्घ अवधि ट्रेंड के लिए संकेतकों के रूप में किया जाता है। जब कोई स्टॉक प्राइस अपने 200 दिन मूविंग एवरेज को पार करता है तो यह तकनीकी सिग्नल होता है कि एक रिवर्सल घटित हुआ है।

घातीय मूविंग एवरेज (EMA)

एक घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का मूविंग एवरेज ( एमए ) है जो सबसे अधिक डेटा पॉइंट पर अधिक वजन और महत्व रखता है। घातीय चलती औसत को घातीय रूप से भारित चलती औसत भी कहा जाता है । एक घातीय रूप से भारित चलती औसत एक साधारण चलती औसत ( SMA ) की तुलना में हाल के मूल्य परिवर्तनों के लिए काफी अधिक प्रतिक्रिया करता है, जो कि अवधि में सभी टिप्पणियों के लिए एक समान भार लागू होता है।

चाबी छीन लेना

• ईएमए एक चलती औसत है जो सबसे हालिया डेटा बिंदुओं पर अधिक वजन और महत्व रखता है।
• सभी चलती औसत की तरह, इस तकनीकी संकेतक का उपयोग ऐतिहासिक औसत से क्रॉसओवर और डायवर्जेंस के आधार पर सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है।
• व्यापारी अक्सर कई अलग-अलग ईएमए लंबाई का उपयोग करते हैं, जैसे कि 10-दिन, 50-दिन और 200-दिवसीय चलती औसत।

ईएमए के लिए सूत्र है

जबकि चौरसाई कारक के लिए कई संभावित विकल्प हैं, सबसे आम विकल्प है:

यह सबसे हालिया अवलोकन को अधिक वजन देता है। यदि चौरसाई कारक को बढ़ाया जाता है, तो हाल ही के अवलोकन का ईएमए पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

ईएमए की गणना

ईएमए की गणना एसएमए की तुलना में एक अधिक अवलोकन की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप ईएमए के लिए टिप्पणियों की संख्या के रूप में 20 दिनों का उपयोग करना चाहते हैं। फिर, आपको एसएमए प्राप्त करने के लिए 20 वें दिन तक इंतजार करना होगा। 21 वें दिन, आप फिर पिछले दिन से एसएमए का उपयोग कल के लिए पहले ईएमए के रूप में कर सकते हैं।

SMA के लिए गणना सीधी है। यह केवल एक समयावधि के दौरान स्टॉक के समापन मूल्यों का योग है, उस अवधि के लिए टिप्पणियों की संख्या से विभाजित। उदाहरण के लिए, एक 20-दिवसीय एसएमए पिछले 20 व्यापारिक दिनों के लिए समापन मूल्यों का योग है, जिसे 20 से विभाजित किया गया है।

अगला, आपको ईएमए को चौरसाई (भार) के लिए गुणक की गणना करनी चाहिए, जो आमतौर पर सूत्र का अनुसरण करता है: [2 of (टिप्पणियों की संख्या + 1)]। 20-दिवसीय चलती औसत के लिए, गुणक [2 / (20 + 1)] = 0.0952 होगा।

अंत में, वर्तमान ईएमए की गणना के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है:

• EMA = समापन मूल्य x गुणक + EMA (पिछला दिन) x (1-गुणक)

ईएमए हाल की कीमतों के लिए एक उच्च वजन देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों को समान वजन प्रदान करता है। सबसे हाल की कीमत के लिए दिया गया भार एक छोटी अवधि के ईएमए की तुलना में लंबी अवधि के ईएमए के लिए अधिक है। उदाहरण के लिए, एक 18.18% गुणक को 10-अवधि ईएमए के लिए सबसे हाल के मूल्य डेटा पर लागू किया जाता है, जबकि 20-अवधि ईएमए के लिए वजन केवल 9.52% है।

ईएमए की थोड़ी भिन्नताएं भी हैं, जो समापन मूल्य का उपयोग करने के बजाय खुले, उच्च, निम्न, या औसत मूल्य का उपयोग करके आती हैं।

घातीय मूविंग औसत आपको क्या बताता है?

12- और 26-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) अक्सर सबसे अधिक उद्धृत और विश्लेषण किए जाने वाले अल्पकालिक औसत होते हैं। 12- और 26-दिन का उपयोग चलती औसत अभिसरण विचलन ( एमएसीडी ) और प्रतिशत मूल्य दोलक ( पीपीओ ) जैसे संकेतक बनाने के लिए किया जाता है । सामान्य तौर पर, लंबी अवधि के रुझानों के संकेतक के रूप में 50- और 200-दिवसीय ईएमए का उपयोग किया जाता है। जब एक शेयर की कीमत अपने 200-दिवसीय चलती औसत को पार करती है, तो यह एक तकनीकी संकेत है जो एक उलट हुआ है।

तकनीकी विश्लेषण को नियोजित करने वाले व्यापारी सही ढंग से लागू होने पर चलती औसत को बहुत उपयोगी और व्यावहारिक पाते हैं। हालांकि, उन्हें यह भी पता चलता है कि अनुचित या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये संकेत कहर ढा सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सभी मूविंग एवरेज, उनके स्वभाव से, लैगिंग संकेतकों द्वारा होते हैं ।

नतीजतन, किसी विशेष बाजार चार्ट में एक चलती औसत को लागू करने से निकाले गए निष्कर्षों को बाजार की चाल की पुष्टि करने या अपनी ताकत का संकेत देने के लिए होना चाहिए। बाजार में प्रवेश करने का इष्टतम समय अक्सर एक चलती औसत से पहले गुजरता है जिससे पता चलता है कि प्रवृत्ति बदल गई है।

एक ईएमए कुछ हद तक लैग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का काम करता है। क्योंकि ईएमए गणना नवीनतम डेटा पर अधिक भार डालती है, इसलिए यह मूल्य कार्रवाई को थोड़ा अधिक कसकर “अधिक” करता है और अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। यह तब वांछनीय है जब ईएमए का उपयोग ट्रेडिंग एंट्री सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

सभी चलती औसत संकेतकों की तरह, ईएमए ट्रेंडिंग बाजारों के लिए बेहतर अनुकूल हैं । जब बाजार एक मजबूत और निरंतर अपट्रेंड में होता है, तो ईएमए संकेतक लाइन एक डाउनट्रेंड के लिए एक अपट्रेंड और इसके विपरीत भी दिखाएगी। एक सतर्क व्यापारी ईएमए लाइन की दिशा और एक बार से दूसरे में परिवर्तन की दर के संबंध पर ध्यान देगा । उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक मजबूत अपट्रेंड की कीमत कार्रवाई समतल और रिवर्स शुरू ईएमए सिग्नल होती है। एक से अवसर लागत की दृष्टि से, यह एक और अधिक तेजी से निवेश करने के लिए स्विच करने के लिए सही समय है।

ईएमए का उपयोग कैसे करें के उदाहरण

ईएमए आमतौर पर महत्वपूर्ण बाजार चालों की पुष्टि करने और उनकी वैधता का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। उन व्यापारियों के लिए जो इंट्राडे और तेजी से बढ़ते बाजारों में व्यापार करते हैं, ईएमए अधिक लागू होता है। बहुत बार, व्यापारी ईएमए का उपयोग व्यापारिक पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए करते हैं। यदि एक दैनिक चार्ट पर एक ईएमए एक मजबूत ऊपर की ओर रुझान दिखाता है, तो इंट्राडे ट्रेडर की रणनीति केवल लंबे समय तक व्यापार करने की हो सकती है।

ईएमए और एसएमए के बीच अंतर

एक ईएमए और एक एसएमए के बीच प्रमुख अंतर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गणना में उपयोग किए गए डेटा में परिवर्तन दिखाता है।

अधिक विशेष रूप से, ईएमए हाल की कीमतों को अधिक वजन देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों को समान भार प्रदान करता है। दो औसत समान हैं क्योंकि उन्हें एक ही तरीके से व्याख्या की जाती है और दोनों का आमतौर पर तकनीकी व्यापारियों द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि ईएमए पुराने डेटा की तुलना में हालिया डेटा पर अधिक भार डालते हैं, इसलिए वे एसएमएएस की तुलना में नवीनतम मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक उत्तरदायी हैं । यह ईएमए के परिणामों को अधिक सामयिक बनाता है और बताता है कि वे कई व्यापारियों द्वारा क्यों पसंद किए जाते हैं।

ईएमए की सीमाएं

यह स्पष्ट नहीं है कि समय अवधि में हाल के दिनों में अधिक जोर दिया जाना चाहिए या नहीं। कई व्यापारियों का मानना ​​है कि नया डेटा सुरक्षा के मौजूदा रुझान को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसी समय, दूसरों को लगता है कि हाल की तारीखों में अधिक वजन एक पूर्वाग्रह बनाता है जो अधिक झूठे अलार्म की ओर जाता है।

इसी तरह, ईएमए ऐतिहासिक आंकड़ों पर पूरी तरह निर्भर करता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि बाजार कुशल हैं, जिसका मतलब है कि बाजार की मौजूदा कीमतें पहले से ही सभी उपलब्ध सूचनाओं को दर्शाती हैं। यदि बाजार वास्तव में कुशल हैं, तो ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके हमें संपत्ति की कीमतों की भविष्य की दिशा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए।

Moving Average Convergence Divergence​- मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस

क्या है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (एमएसीडी)?
Moving Average Convergence Divergence: मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (एमएसीडी) एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडीकेटर है जो किसी सिक्योरिटी की कीमत के दो मूविंग औसतो के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। एमएसीडी की गणना 12 पीरियड ईएमए से 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) घटाने के द्वारा की जाती है। उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी के नौ दिनों के ईएम को ‘सिग्नल लाइन' कहा जाता है जिसे इसके बाद एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है जो खरीद और बिक्री संकेतों के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम कर सकता है। जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो ट्रेडर सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। वहीं जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस कर जाता है तो सिक्योरिटी को बेच या शॉर्ट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (एमएसीडी) इंडीकेटर की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है लेकिन अधिक सामान्य पद्धतियां क्रॉसओवर, डायवर्जेंस और रैपिड राइज/फाॅल हैं।

मुख्य बातें
· एमएसीडी की गणना 12 पीरियड ईएमए से 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) घटाने के द्वारा की जाती है।
· एमएसीडी टेक्निकल सिग्नल ट्रिगर करता है जब यह सिग्नल लाइन से ऊपर (खरीदने के लिए) या नीचे (बेचने के लिए) गुजरता है।
· क्रॉसओवर की गति को भी मार्केट के ओवरसोल्ड या ओवरबॉट के एक सिग्नल के रूप में लिया जाता है।
· एमएसीडी निवेशकों को यह समझाने में मदद करता है कि क्या कीमत में तेजी और मंदी यानी बुलिश या बियरिश मूवमेंट मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है।

ट्रेडर किस प्रकार मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (एमएसीडी) का उपयोग करते हैं?
ट्रेडर एमएसीडी का उपयोग किसी स्टॉक के प्राइस के ट्रेंड की दिशा या उग्रता में बदलाव की पहचान करने के लिए करते हैं। एमएसीडी पहली नजर में जटिल प्रतीत हो सकता है क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) जैसी अतिरिक्त सांख्यकीय अवधारणाओं पर भरोसा करता है। लेकिन मूल रूप से एमएसीडी ट्रेडरों को इसका पता लगाने में मदद करता है कि कब किसी स्टॉक की कीमत में हाल की गति, इसके अंडरलाइंग ट्रेंड में परिवर्तन का संकेत दे सकती है।